1.“失控”體系下的互聯(lián)網(wǎng)金融

    互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，給我們的生活帶來(lái)了諸多便利，也改變了我們的傳統(tǒng)生活模式。如同凱文·凱利在《失控》一書(shū)中所描述的，網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)，宣告著烏合之眾登上歷史大舞臺(tái)，原來(lái)只能“一將功成萬(wàn)骨枯”的炮灰生命其歷程或?qū)�從此改變。網(wǎng)絡(luò)的出現(xiàn)極大改變了社會(huì)之間的關(guān)系，在這樣一個(gè)類似于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的社會(huì)中，無(wú)數(shù)“神經(jīng)元”通過(guò)傳遞匯聚信號(hào)形成較為統(tǒng)一的“命令”而控制“軀體”的“運(yùn)動(dòng)”，它們通過(guò)不斷發(fā)散又不斷匯聚信息的機(jī)制，成就了無(wú)數(shù)個(gè)體思維的綜合而成的群體智慧進(jìn)而造就統(tǒng)一的群體活動(dòng)。

    網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)深入到我們生活的方方面面，金融業(yè)也深受其影響。在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，金融參與者深諳互聯(lián)網(wǎng)“開(kāi)放、平等、協(xié)作、分享”的精髓，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等工具構(gòu)造出第三方支付、在線理財(cái)產(chǎn)品的銷售、信用評(píng)價(jià)審核、金融中介、金融電子商務(wù)等模式的互聯(lián)網(wǎng)金融模式�；�于互聯(lián)網(wǎng)的分享，公開(kāi)、透明等等的理念讓資金能夠在各個(gè)主體之間更加直接、自由的流轉(zhuǎn)，金融中介的作用會(huì)不斷的弱化，使得金融機(jī)構(gòu)日益淪落為從屬的服務(wù)性中介的地位,而不再擁有金融資源調(diào)配的核心主導(dǎo)定位，毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)前的金融業(yè)已經(jīng)是處在“失控”體系下互聯(lián)網(wǎng)金融體系。

2.“失控”體系下的風(fēng)險(xiǎn)

    在互聯(lián)網(wǎng)金融模式下，由于搜索引擎、大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)和云計(jì)算等技術(shù)的大量運(yùn)用，市場(chǎng)信息不對(duì)稱程度非常低，交易雙方在資金期限匹配、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的成本非常低，銀行、券商和交易所等中介都不起作用；貸款、股票、債券等的發(fā)行和交易以及券款支付直接在網(wǎng)上進(jìn)行，這個(gè)市場(chǎng)充分有效，接近一般均衡定理描述的無(wú)金融中介狀態(tài)。在這種金融模式下，支付便捷，搜索引擎和社交網(wǎng)絡(luò)降低信息處理成本，資金供需雙方直接交易，可達(dá)到與資本市場(chǎng)直接融資和銀行間接融資一樣的資源配置效率，并在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同時(shí)，大幅減少交易成本。

    然而，“失控”體系也存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。其一，人們?cè)趥�(gè)體信息混亂繁雜下，難以找到和分清有用信息，而頻繁運(yùn)作導(dǎo)致的失誤、突變也讓這一體系會(huì)形成低效率；其二，交易成本的降低也讓表面很大的運(yùn)動(dòng)“金玉其外，敗絮其中”，難以形成真正有效的觸動(dòng)。就我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融來(lái)看，由于互聯(lián)網(wǎng)金融出現(xiàn)的時(shí)間短，發(fā)展快，目前還沒(méi)有形成完善的監(jiān)控機(jī)制和信用體系，存在著諸多的風(fēng)險(xiǎn)。

    第一，信用風(fēng)險(xiǎn)大。目前我國(guó)信用體系尚不完善，互聯(lián)網(wǎng)金融的相關(guān)法律還有待配套，互聯(lián)網(wǎng)金融違約成本較低，容易誘發(fā)惡意騙貸、卷款跑路等風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。特別是P2P網(wǎng)貸平臺(tái)由于準(zhǔn)入門檻低和缺乏監(jiān)管，成為不法分子從事非法集資和詐騙等犯罪活動(dòng)的溫床。

    第二，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)大。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)安全問(wèn)題突出，網(wǎng)絡(luò)金融犯罪問(wèn)題不容忽視。一旦遭遇黑客攻擊，互聯(lián)網(wǎng)金融的正常運(yùn)作會(huì)受到影響，危及消費(fèi)者的資金安全和個(gè)人信息安全。

3.風(fēng)險(xiǎn)管控的內(nèi)容及困難

    金融業(yè)是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，存在著匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等諸多的金融風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放和外資金融機(jī)構(gòu)的快速進(jìn)入，加大了我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，因此，目前國(guó)內(nèi)金融控股企業(yè)、證券公司、投資銀行與商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、各大型企業(yè)集團(tuán)的財(cái)會(huì)與稽核部門紛紛加強(qiáng)了金融風(fēng)險(xiǎn)控制，形成了政府統(tǒng)籌管控、企業(yè)內(nèi)部實(shí)施的兩級(jí)管理體系。而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融來(lái)說(shuō)，由于發(fā)展時(shí)間短、變化快，目前尚沒(méi)有形成體系化的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，對(duì)于參與其中的用戶和機(jī)構(gòu)而言，都存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

    互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)，作為互聯(lián)網(wǎng)金融的主體，將承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要任務(wù)。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，主要可分為針對(duì)內(nèi)部的管控風(fēng)險(xiǎn)和外部的信用風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)內(nèi)部而言，它需要更好的設(shè)計(jì)各種理財(cái)產(chǎn)品，更清晰的衡量收益和風(fēng)險(xiǎn)，更規(guī)范化的流程管控和更準(zhǔn)確的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)識(shí)別；而對(duì)于外部而言，它需要對(duì)客戶進(jìn)行更為準(zhǔn)確的信用評(píng)估，以期實(shí)現(xiàn)更好的風(fēng)險(xiǎn)管控。

    風(fēng)險(xiǎn)管控，一直是金融管控的重點(diǎn)和難點(diǎn)，內(nèi)容復(fù)雜、涉及面廣，專業(yè)人員缺乏等因素一直制約著我國(guó)金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)而言，這些問(wèn)題相對(duì)于傳統(tǒng)金額行業(yè)更為嚴(yán)重，可以說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)處在一個(gè)未知的網(wǎng)絡(luò)中，面臨著許多未知的事情，也存在著許多未知的風(fēng)險(xiǎn)。

4.數(shù)據(jù)分析在風(fēng)險(xiǎn)管控上的作用

    數(shù)據(jù)分析，旨在通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法對(duì)收集來(lái)的大量第一手資料和第二手資料進(jìn)行分析，以求最大化地開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)資料的功能，發(fā)揮數(shù)據(jù)的作用。運(yùn)用探索性的數(shù)據(jù)分析，幫助各級(jí)人員及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)各種市場(chǎng)問(wèn)題；使用實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)，可以幫助用戶更好的識(shí)別產(chǎn)品收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，更好的進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷售；通過(guò)SCP監(jiān)控，幫助用戶更好對(duì)于流程和產(chǎn)品銷售的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)識(shí)別和處理市場(chǎng)異常；而探索性的數(shù)據(jù)挖掘，則幫助我們更好的識(shí)別客戶，降低高風(fēng)險(xiǎn)客戶銷售帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

    運(yùn)用數(shù)據(jù)分析的各種手段，將幫助我們更好的認(rèn)識(shí)產(chǎn)品、客戶和業(yè)務(wù)流程，更好的做好風(fēng)險(xiǎn)管控。但就數(shù)據(jù)分析本身來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)分析是一項(xiàng)嚴(yán)肅認(rèn)真的專業(yè)性工作，工作對(duì)于參與的人員和環(huán)境都有著較高的要求，而互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)本身正處于快速發(fā)展的事情，也增加了數(shù)據(jù)分析工作的難度。因此，如果能夠借助使用便捷、安全準(zhǔn)確的分析工具將對(duì)數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生極大的幫助，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控起到重要的作用，而這些又對(duì)數(shù)據(jù)分析工具提出了更高的要求：

    1)準(zhǔn)確快速的數(shù)據(jù)分析能力，準(zhǔn)確是數(shù)據(jù)分析的根本要求，只有準(zhǔn)確分析的結(jié)果，才能為后續(xù)的工作提供正確的參考。

    2)開(kāi)放的大數(shù)據(jù)處理能力，互聯(lián)網(wǎng)金融面臨的是開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，我們將面臨的是大數(shù)據(jù)，對(duì)于開(kāi)放環(huán)境下的大數(shù)據(jù)處理能力，也是數(shù)據(jù)分析能正常工作的重要保證。

    3)快速便捷的模型構(gòu)建能力，數(shù)據(jù)建模本身是一件計(jì)算量繁瑣的專業(yè)工作，對(duì)于專業(yè)要求高，而大部分風(fēng)險(xiǎn)管控人員往往并不具備較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)背景，這就需要分析工具能夠提供便捷的模型構(gòu)建能力，幫助用戶實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確的模型構(gòu)建。

    4)操作友好的交互能力，數(shù)據(jù)分析本身是一個(gè)充滿無(wú)知的探索性工作，很多結(jié)果結(jié)論都是在探索的過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)的，所以操作友好的交互能力，也會(huì)為我們的數(shù)據(jù)探索提供更多的便利。

    JMP，作為SAS（全球最大的統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件公司）推出的一種交互式可視化統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)軟件系列，在SAS算法的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)以統(tǒng)計(jì)方法的實(shí)際應(yīng)用為導(dǎo)向，交互性、可視化能力強(qiáng)，使用方便，給業(yè)務(wù)人員的數(shù)據(jù)分析極大的幫助，下面我們就以風(fēng)險(xiǎn)管控的數(shù)據(jù)分析應(yīng)用來(lái)進(jìn)行展示。

    *探索性數(shù)據(jù)分析

    當(dāng)我們從互聯(lián)網(wǎng)上獲取到獲取大量數(shù)據(jù)的時(shí)候，由于對(duì)數(shù)據(jù)本身缺乏了解，因而難以進(jìn)行常規(guī)的數(shù)據(jù)分析，而探索性數(shù)據(jù)分析(EDA: Exploratory Data Analysis)能夠在這種情況下，通過(guò)同用戶的不斷交互，不斷探索，幫助我們獲取到有用的相關(guān)信息。

    探索性數(shù)據(jù)分析是啟發(fā)式、開(kāi)放式和完全動(dòng)態(tài)的，它以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分解、過(guò)濾和計(jì)算等操作，幫助我們運(yùn)用多種可視化的方法實(shí)現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)說(shuō)話”。JMP中的交互式圖形和數(shù)據(jù)管理工具是非常理想的探索性數(shù)據(jù)分析工具。更值得一提的是，即使面對(duì)的是海量數(shù)據(jù)，也不論數(shù)據(jù)中隱藏著何種信息，JMP特別的“In-memory”架構(gòu)也能夠非常敏捷地對(duì)指令做出反應(yīng)，使數(shù)據(jù)探索過(guò)程充滿樂(lè)趣。

圖1 探索性數(shù)據(jù)分析

    *基于實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)

    金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益都受到諸多因素的影響，如何正確的認(rèn)識(shí)這些因素，準(zhǔn)確的度量這些因素的影響力，將為我們進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和基于市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)整提供巨大的幫助。JMP 為用戶提供完全析因、篩選、響應(yīng)曲面和田口設(shè)計(jì)表等經(jīng)典的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)模型。幫助用戶在定義因子和響應(yīng)之后，自動(dòng)的進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)Ｐ偷倪x擇，并提供的一系列設(shè)計(jì)評(píng)估工具，例如預(yù)測(cè)方差刻畫(huà)和 FDS 圖，幫助用戶進(jìn)行模型評(píng)估，確保實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的正常性。此外，JMP還在構(gòu)建好模型之后，通過(guò)各個(gè)刻畫(huà)器，以可視方式幫助我們確定可行的操作架構(gòu)和因子設(shè)定點(diǎn)。一旦找到最佳點(diǎn)，就可使用集成的 Simulator 來(lái)了解其在實(shí)踐中的可靠性。

圖2 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)刻畫(huà)器

    *對(duì)于業(yè)務(wù)過(guò)程的質(zhì)量過(guò)程監(jiān)控

    金融產(chǎn)品的整個(gè)過(guò)程是否合規(guī)，也是保證金融風(fēng)險(xiǎn)的重要內(nèi)容。JMP 提供各種統(tǒng)計(jì)流程控制 (SPC) 圖來(lái)有效分離普通和特殊原因，幫助我們進(jìn)行各種過(guò)程分析，包括問(wèn)題調(diào)查、失控狀況和穩(wěn)定性持續(xù)監(jiān)控�？刂茍D生成器通過(guò)拖放操作以交互方式幫助用戶創(chuàng)建控制圖，使得我們可以輕松使用不同的圖表類型和分組策略來(lái)劃分變異源，并確定最合適的控制策略。此外，當(dāng)面臨多個(gè)隨機(jī)變異源時(shí)，我們還可以利用控制圖生成器的互動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)靜態(tài)控制圖無(wú)法提供的方法進(jìn)行性能評(píng)估。

圖3 質(zhì)量過(guò)程監(jiān)控

    *基于客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶分群

    通過(guò)對(duì)客戶的行為特征進(jìn)行分析，從中識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)影響因子，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的分群，這樣將幫助我們更好的認(rèn)識(shí)客戶，從而實(shí)現(xiàn)更好的客戶服務(wù)和產(chǎn)品銷售。JMP提供了決策樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、分類模型等多種分類模型，幫助我們更好的進(jìn)行客戶分群。此外，JMP 分類平臺(tái)還將分析報(bào)告同 JMP 中的數(shù)據(jù)過(guò)濾器一起使用，為用戶提供各種圖表的展示，為大型調(diào)查數(shù)據(jù)快速而簡(jiǎn)便的查看方法。

圖4 客戶分群報(bào)告

關(guān)于JMP

    JMP，敏捷分析成就無(wú)限。

    JMP是全球頂尖的數(shù)據(jù)分析解決方案供應(yīng)商，致力于幫助人們從數(shù)據(jù)探索、分析與挖掘中，快速發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)中的秘密與價(jià)值，從而改善決策、提升質(zhì)量和生產(chǎn)力、改善業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化供應(yīng)鏈、提高運(yùn)營(yíng)效率和客戶滿意度、降低運(yùn)營(yíng)成本，擴(kuò)大利潤(rùn)與市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，提速研發(fā)，以及……成就無(wú)限。

核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

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本文標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管控的應(yīng)用

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