今年初夏，席卷銀行業(yè)的“錢(qián)荒”掀起風(fēng)險(xiǎn)波瀾，遲遲未到的央行支持引發(fā)市場(chǎng)恐慌。這場(chǎng)關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試暴露出我國(guó)金融業(yè)在流動(dòng)性管理上的缺陷，如何識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成為一大難題。全球領(lǐng)先的商業(yè)分析軟件與服務(wù)供應(yīng)商SAS公司認(rèn)為：國(guó)內(nèi)金融業(yè)應(yīng)當(dāng)建立、完善符合《巴塞爾協(xié)議III》全球監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)流動(dòng)性指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，密切監(jiān)測(cè)流動(dòng)性變化，借助合理的風(fēng)險(xiǎn)解決方案，及時(shí)預(yù)知和管控風(fēng)險(xiǎn)。
從1975年第一個(gè)巴塞爾協(xié)議出臺(tái)到2010年《巴塞爾協(xié)議III》草案提出，以及到2013年1月發(fā)布《巴塞爾協(xié)議III》新規(guī)定，其發(fā)展過(guò)程期間，協(xié)議的內(nèi)容、方法、思想以及適用范圍均在不斷深化，從僅強(qiáng)調(diào)資本充足率到提高全面風(fēng)險(xiǎn)管理約束，社會(huì)和科技的迅猛發(fā)展也對(duì)金融監(jiān)管提出了新要求。2012年5月，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2013）》，報(bào)告認(rèn)為，2012年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，金融體系整體穩(wěn)健，但面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境十分復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)金融平穩(wěn)運(yùn)行與隱憂風(fēng)險(xiǎn)并存。國(guó)際國(guó)內(nèi)的金融行業(yè)發(fā)展開(kāi)始逐步融合一致，面臨新挑戰(zhàn)。
《巴塞爾協(xié)議III》顯著提高了銀行業(yè)流動(dòng)性監(jiān)管要求�！栋腿麪枀f(xié)議III》在流動(dòng)性上的規(guī)定來(lái)自于對(duì)2007年全球金融危機(jī)的觀察。它引入了流動(dòng)性覆蓋率（Liquidity Coverage Ratio, LCR）和凈穩(wěn)定融資比率（Net Stable Funding Ratio, NSFR）兩項(xiàng)重要指標(biāo)，將流動(dòng)性管理提升到新高度。此兩項(xiàng)指標(biāo)要求金融機(jī)構(gòu)必須擁有充足的優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，以更穩(wěn)定的資金來(lái)支持業(yè)務(wù)發(fā)展以及妥善應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力。
2007年2月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》，標(biāo)志中國(guó)正式啟動(dòng)實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的工程，但短期內(nèi)中國(guó)銀行業(yè)尚不具備全面實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的條件。目前中國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)正在要求各銀行分階段實(shí)施更嚴(yán)格的《巴塞爾協(xié)議III》資本要求。2011年8月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）（征求意見(jiàn)稿）》明確要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達(dá)到所規(guī)定的包含流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率在內(nèi)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)最低標(biāo)準(zhǔn)。
SAS全球銀行風(fēng)險(xiǎn)解決方案主管陳煒博士表示：“《巴塞爾協(xié)議III》和以往有一個(gè)很大的不同點(diǎn)在于前瞻性。對(duì)流行性風(fēng)險(xiǎn)的前瞻性不只體現(xiàn)在對(duì)銀行業(yè)務(wù)的熟悉程度，也來(lái)自于對(duì)市場(chǎng)壓力情景的預(yù)測(cè)。特定情景下流動(dòng)性缺口有多大，會(huì)持續(xù)多少天，目前兌現(xiàn)能力是多少，該如何應(yīng)對(duì)，這些都需要數(shù)據(jù)來(lái)支持。”他強(qiáng)調(diào)了“量化”在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性，數(shù)據(jù)支持在決策過(guò)程中必不可少，而SAS風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)正可以應(yīng)對(duì)這種現(xiàn)實(shí)流動(dòng)性和幫助決策。
SAS中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)高級(jí)經(jīng)理蔣宇澤指出：“在巴塞爾協(xié)議III框架下，情景分析和壓力測(cè)試是非常重要的風(fēng)險(xiǎn)管理量化的工具。但是現(xiàn)在很多銀行只具有側(cè)重于某個(gè)產(chǎn)品或者特定風(fēng)險(xiǎn)的情景分析平臺(tái)，缺乏建立在整個(gè)銀行層面的情景分析平臺(tái)，不能支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理所需的高效動(dòng)態(tài)決策。而流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及到流動(dòng)性資產(chǎn)和流動(dòng)性負(fù)債等信息，需要站在整個(gè)銀行的角度進(jìn)行考慮。這需要建立一個(gè)整合的跨職能、跨業(yè)務(wù)平臺(tái)。”他認(rèn)為銀行的流動(dòng)性系統(tǒng)應(yīng)具備以下特性：
- 日內(nèi)數(shù)據(jù)上報(bào)和數(shù)據(jù)分析的功能；
- 準(zhǔn)實(shí)時(shí)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)下鉆到更深層次細(xì)節(jié)的能力；
- 情景分析功能；
- 數(shù)據(jù)校驗(yàn)和對(duì)賬功能；
- 壓力測(cè)試功能；
- 分析和規(guī)劃工具。
作為全球領(lǐng)先的商業(yè)分析軟件與服務(wù)供應(yīng)商，SAS認(rèn)為當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)面臨持續(xù)挑戰(zhàn)、監(jiān)管條例和合規(guī)要求大幅增加的時(shí)候，中國(guó)金融業(yè)必須建立完整的監(jiān)管體系、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，同時(shí)加快創(chuàng)新步伐，這也對(duì)主要金融服務(wù)供應(yīng)商提出了更高的要求。持續(xù)關(guān)注中國(guó)銀行業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境變化，不斷推出符合金融業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需求、支持法定信用風(fēng)險(xiǎn)管理并帶有前瞻性方法論和預(yù)配置的解決方案，成為SAS在金融業(yè)堅(jiān)持達(dá)成的目標(biāo)。
關(guān)于SAS
SAS是全球領(lǐng)先的商業(yè)分析軟件與服務(wù)供應(yīng)商，也是商業(yè)智能市場(chǎng)最大的獨(dú)立廠商。通過(guò)包含在一個(gè)整體框架中的眾多創(chuàng)新解決方案，SAS幫助全球超過(guò)60,000家用戶(hù)更好、更快地進(jìn)行決策，從而提升績(jī)效，傳遞價(jià)值。自1976年以來(lái)，SAS一直向全球客戶(hù)提供THE POWER TO KNOW®。
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